Cómo Mejorar Su Estrategia De Cruce De Medias Móviles 

Cruce De Media Móvil

La estrategia de cruce de media móvil busca encontrar la mitad de una tendencia. Una tendencia define la acción del precio en la que los precios se mueven en una dirección específica durante un período de tiempo. En general, las tendencias son alcistas o bajistas, ya que los movimientos laterales se consideran consolidación y no tendencias. La mayoría de las veces, aproximadamente un 70%, los mercados de capitales operan en patrones de consolidación apretados y sólo en tendencia el 30% de las veces. Con esto en mente, es importante ser capaz de definir una tendencia y saltar a ella en cuanto que sea reconocible.

Cómo Capturar Una Tendencia

Las tendencias a corto plazo pueden ser capturadas usando medias móviles de corto plazo. Una media móvil es el promedio de un período específico, y cuando se añade un nuevo punto de datos, se deja caer el primer período de la media. Una estrategia de cruce de media móvil busca períodos en los que una media móvil a corto plazo cruza por encima o por debajo de la media móvil a largo plazo para definir una tendencia a corto plazo.

Por ejemplo, cuando la media móvil de 5 días de los precios del USD/JPY cruza por encima de la media móvil de 20 días de los precios del USD/JPY, podría considerarse que tenemos una tendencia a corto plazo. Una de las estrategias de trading podría ser comprar el USD/JPY, cuando las medias móviles se cruzan con vistas a montar una tendencia alcista en el par de divisas. Mediante la combinación de una media móvil  a corto, medio y largo plazo, el inversor puede intentar detectar los movimientos alcistas, bajistas y laterales.

Cómo Mejorar Su Estrategia De Cruce De Medias MóvileLas medias móviles más largas ya están calibradas para detectar tendencias a largo plazo en un mercado financiero. Cuando la media móvil de 20 días de los precios del oro cruza por debajo de la media móvil de 50 días, como se ve en el gráfico del oro, se considera que tenemos una tendencia a medio plazo.

Problemas Con El Cruce De Medias Móviles Estándar

El concepto de cruce de media móvil parece estupendo, pero un problema fundamental es que cuando el mercado está consolidando, el cruce de media móvil ofrecerá un número de señales falsas. Durante el período entre abril de 2014 y abril de 2015, el cruce de medias móviles de 5/20 períodos produjo 5 señales que no presagiaron una tendencia. Esto no significa que usted no habría ganado dinero siguiendo esta estrategia, sino que no habría experimentado una tendencia alcista o bajista en el par de divisas que considerase significativa.

Una forma de mejorar una estrategia de cruce de media móvil es añadir un estudio adicional que elimine algunas de las señales falsas. Por ejemplo, la implementación de una banda de Bollinger (creada por John Bollinger, este estudio ayuda a definir un histograma de precios por encima y por debajo de un nivel medio) a la estrategia de cruce 5/20 también le ayudará a definir un rango.

En el caso del USD/JPY usted sólo podría comprar el par de divisas USD/JPY cuando la media móvil de 5 días cruzase la media móvil de 20 días y los cruces del tipo de cambio por encima de la banda de Bollinger alta (2 desviaciones estándar por encima de la media móvil de 20 días) con un período de x días. El número de días (x) es subjetivo, pero es preferible el uso de un período de menos de 3 días. Mediante la adición de una capa adicional, la estrategia vuelve más sólida, pero también menos frecuente.