El BCE no debería fiarse de la palabra de los bancos al evaluar el riesgo, según expertos

FRÁNCFORT, 17 abr (Reuters) – El Banco Central Europeo debería dejar de basarse en las autoevaluaciones de los bancos a la hora de fijar los requisitos de capital y, en su lugar, hacer sus propias evaluaciones, según afirmaron el lunes expertos independientes.

Se trata de la recomendación más destacada de un informe encargado por el BCE para evaluar su labor en la tarea clave como máximo supervisor financiero de la zona euro, a saber, decidir cuánto capital deben tener los bancos para absorber pérdidas.

La revisión se inició en septiembre, mucho antes de que los problemas de Silicon Valley Bank en Estados Unidos y Credit Suisse en Suiza suscitaran dudas sobre los organismos de vigilancia bancaria. Pero sus conclusiones coinciden con las recientes peticiones de controles más estrictos.

El BCE ha combinado su análisis con el de los propios bancos para establecer los requisitos de capital.

Pero los cinco expertos (todos ellos antiguos supervisores bancarios de Japón, Estados Unidos, Irlanda, España y Canadá, respectivamente) afirmaron que este enfoque era “conceptualmente débil” y que el Proceso de Evaluación Interna de la Adecuación del Capital (ICAAP, por sus siglas en inglés) de los propios bancos solía estar sesgado, por lo que no debería confiarse en él.

“Las autoevaluaciones de los bancos suelen estar sujetas a sesgos que pueden ser aún más significativos cuando los ICAAP desempeñan un papel destacado en la determinación de los P2R -Requerimiento de Pilar 2, una exigencia de capital específica para cada entidad que complementa el requerimiento mínimo obligatoria-, señalan los expertos en el informe, en referencia al segundo de los tres niveles de requisitos de capital bancario establecidos en la normativa mundial.

“Los ICAAP deberían utilizarse como información auxiliar, y no como base del análisis”.

Pidieron al BCE que cambie su forma de fijar las exigencias de capital y se centre “en los riesgos específicos que requieren una cobertura adicional de capital, limitando significativamente el uso de los ICAAP”.

Andrea Enria, máximo supervisor del BCE, afirmó que las recomendaciones refuerzan su “convicción de que la supervisión debe ser más adaptable, intrusiva y centrada en el riesgo”.

Por su parte, Elizabeth McCaul, supervisora del BCE, acogió con satisfacción la recomendación de utilizar más “medidas cualitativas” con los bancos, que podrían incluir “limitaciones de la actividad empresarial, cambios exigidos en el consejo de administración y la dirección, y sanciones monetarias”.

Los bancos de la zona euro han salido indemnes de las recientes turbulencias en el sector bancario, y Enria afirmó recientemente que eran sólidos, gracias también a unas normas más estrictas en la Unión Europea que en Estados Unidos.

Aun así, en un podcast publicado el lunes, el banquero central alemán Joachim Nagel afirmó que los recientes acontecimientos deberían espolear a los supervisores a abordar los “puntos ciegos” de su control.

(Reporte de Francesco Canepa y Huw Jones; Edición de Susan Fenton, editado en español por José Muñoz)